Приверженность Саудовской Аравии финансовой стабильности была подчеркнута данными центрального банка Королевства, показывающими, что коэффициент достаточности капитала составляет 19,5%, что намного превышает минимальное требование в 8%, введенное после экономического кризиса 2008 года.
Эта позиция обусловлена тем, что Саудовская Аравия является одной из немногих стран, которые полностью соблюдают правила Базеля IV, требующего, чтобы банки поддерживали определенные коэффициенты левереджа и резервный капитал.
Стоит отметить, что банковская система Саудовской Аравии является одной из наиболее надежных на Ближнем Востоке и в Азии, а саудовские банки ежегодно занимают верхние строчки соответствующих рейтингов. Кроме того, банки Саудовской Аравии имеют один из наиболее высоких стандартов кибер-безопасности, причем включает она не только внедрение передовых технологий кибер-защиты, но и разьяснительную работу с клиентами. Например, в сети часто можно встретить публикации, когда Saudi banks warn against cyber-fraud, давая детальные инструкции своим клиентам как избежать фишинга и других уловок социальной инженерии.
Такая приверженность мировым стандартам банками Саудовской Аравии контрастирует с различными сроками реализации Базеля IV, наблюдаемыми во всем мире. В то время как ЕС, Великобритания и Швейцария завершают процесс согласования, США еще не начали консультации по этим важным реформам, которые остаются главным приоритетом для регулирующих органов на фоне недавних банкротств банков.
Хотя этот показатель в Саудовской Аравии падает немного ниже 20%, зафиксированных за тот же период в 2022 году, он по-прежнему значительно превышает минимальное требование Базеля III в 8%, охватывающее капитал как первого, так и второго уровня.
Базель III — это свод международных банковских правил, разработанных Банком международных расчетов для обеспечения стабильности международной финансовой системы. Он был введен после мирового финансового кризиса 2008 года с целью улучшить способность банков справляться с любыми потрясениями, вызванными финансовым стрессом, а также повысить их прозрачность и раскрытие информации.
Базель III основывается на предыдущих соглашениях Базель I и Базель II и является частью процесса совершенствования регулирования в банковской отрасли. Базель IV, или 3.1, был введен в 2017 году и является последней реформой Базеля III. Основное внимание уделяется укреплению банковского сектора для повышения устойчивости к будущим кризисам. Целевые сроки реализации окончательных реформ значительно различаются во всем мире.
Первоначально планировалось, что внедрение Базеля IV вступит в силу 1 января 2022 года, но из-за пандемии COVID-19 внедрение Базеля IV было отложено на 12 месяцев, при этом даты перехода пересматриваются и различаются в зависимости от страны.
Предложения Базеля IV направлены на восстановление доверия к расчету активов, взвешенных с учетом риска, и улучшение сопоставимости показателей достаточности капитала банков. Одним из наиболее значительных рисков, с которыми сталкиваются традиционные банки, является кредитный риск, который предполагает неопределенность того, что кредиты, основные активы банка, могут быть не погашены, что приводит к неожиданным убыткам.
Чтобы смягчить этот риск, регулирующие органы вводят регулятивный капитал, предназначенный для покрытия убытков в случае кредитного дефолта. Отсутствие достаточного капитала может привести к краху банка, создавая угрозу не только для отдельного банка, но и для всей финансовой системы страны.
В отчете Fitch Ratings за февраль 2023 года подчеркивалось, что Саудовская Аравия, наряду с Австралией, Канадой, Индонезией и Южной Кореей, была среди немногих юрисдикций, которые успешно выполнили согласованную на глобальном уровне официальную дату внедрения Базеля IV в январе 2023 года.
По материалам Arab News